Existe também outro método. Conectamos-nos com êxito à API, usando o IKVM: 1. Baixe o IKVM do ikvm - uma máquina virtual Java implementada em 2. Faça o download do JForex API da dukascopyswissenglishforexjforexlibrary 3. Extraia o pacote zip ikvm em algum lugar e, em seguida, extrai arquivos. jar do JForexLibrary. zip para ikvm Pasta bin. Agora, usando ikvmc. exe, devemos converter o bytecode Java dos arquivos. jar para dlls: C: Program Filesikvmbingtikvmc - target: biblioteca JForex-API-2.6.17.jar jForex-2.5.1.jar DDS2-Connector-1.1.9.jar log4j-1.2.14.jar mina-core-1.1.7.jar mina-filter-ssl-1.1.7.jar nlink-1.jar slf4j-api-1.5.8.jar slf4j-log4j12-1.5.8.jar ta-lib-0.4.4dc. jar ikvmc. exe irá gerar uma montagem única chamada JForex-API-2.6.17.dll, que pode ser usada no projeto standart (com referências às bibliotecas IKVM). Form1.cs (com base no código em Main. java da amostra no JForexLibrary. zip): classe SystemListener (com base na classe anônima em Main. java): alguma implementação de estratégia (um registrador de ticks simples): A. Todorov, STS Soft developer User Classificação: 3 Inscrito em: Seg 30 Ago, 2010, 13:06 Mensagens: 27 Olá a. todorov Isto parece uma ótima alternativa para aqueles que querem usar sem ter mais de 100k em suas contas. Vou tentar. Como é o desempenho desta solução Você acha que é mais lento do que quando você usa java ou é o mesmo que você já comparou a velocidade de, por exemplo, os canais de pedidos com o que está em java (por exemplo, com um temporizador que é? Ativado quando o pedido é enviado e parado quando a resposta do servidor é recebida). Isso seria muito interresting. Obrigado por esta solução. Por sinal, você tem mais um samplecode que você poderia compartilhar Editar: está funcionando. Eu portava para vb. Agora vou testá-lo um pouco para ver como o uso de indicadores em estratégias mais complexas está funcionando. Mas parece muito rápido e estável. Prezado Sr. Todorov, Muito obrigado por esta fantástica informação e código relativo. Executei seu código em Máquina virtual (Mac OS X) no Windows 7, Visual Studio 2010 e tudo funcionou bem. De agora em diante, acho que vou me desenvolver sob VS por sua ótima sugestão: um agradecimento pessoal. Você importou todas as bibliotecas geradas pelo ikvm Você precisa de todas as bibliotecas, não só com. ducascopy. De qualquer forma eu ainda estava tendo problemas, já que não tinha a última JVM no Windows. Recebi a atualização mais recente do site java: versão 6 atualização 25 a partir de hoje e funciona bem. Espero que isso ajude, deixe-me saber se funcionou. (ANTECEDENTES: Posteci isso como um novo tópico, mas fui instruído a se referir a esse tópico, que não aborda o meu problema, então adivinho que estou sendo solicitado a publicar meu tópico aqui. Dado que ele diz acima, NÃO POSSÍVEL DESLIGAR TEMAS em Um tópico. Parece-me que não devo publicar este novo tópico neste tópico, mas vou publicá-lo aqui, pois parece ser o que o moderador quer. Eu poderia estar errado sobre isso, já que eu só posso adivinhar neste ponto Talvez todos os vários tópicos relacionados ao IKVM com o JForex devem estar aqui, eu realmente não sei, então espero não quebrar muitas regras.) Além disso, e antes de mais, gostaria também de agradecer ao Sr. Todorov por Sua sugestão IKVM e os exemplos claros que ele forneceu. O post do Sr. Todorov foi muito útil, e está funcionando bem para mim, além desta pequena questão que eu estou postando. Estou codificando uma aplicação em C com a API JForex importada usando o IKVM. Eu notei que, uma vez que meu código se conecta usando esse tipo de coisa: não importa o que eu faço, mas não consigo que o cliente JForex desconecte o descarregamento - ele permanece executando em segundo plano, passando o tráfego para frente e para trás no lado Dukascopy, não importa o que eu faça. (O único que funciona para descarregar o cliente é Environment. Exit (0), o que é um pouco muito drástico.) Eu tentei coisas como: mas nada que eu faça é efetivo para soltar a comunicação do cliente, exceto despejar o próprio ambiente. Estou me perguntando se alguém tem alguma idéia ou sabe como redefinir o cliente JForex no código. Apenas queria compartilhar algum código que funcionou para mim acessar o segmento comercial, usando JForex com IKVM para codificar em C. (Por favor, aguarde comigo se esta é uma postagem fora do tópico, posso repostá-lo em seu próprio tópico, se isso for necessário). De qualquer forma, eu estava ficando errado em um tipo de erro ao tentar classificar pedidos de métodos de estratégia diferentes do padrão 6. OnTick. OnBar, etc. Eu tinha feito um método na minha classe de estratégia chamada. OpenLong a partir da qual eu estava tentando abrir ordens simples de compra no mercado. Envolvido por um tempo, tentando fazer as coisas acontecerem com uma função de delegado anônimo, etc. etc. e eventualmente se deparou com esse método que funciona para mim. Eu pensei que eu compartilharia isso caso os outros desejassem fazer o mesmo e, talvez, se os outros puderem fornecer dicas sobre como fazê-lo melhor, já que eu só tenho 2 meses de experiência com C. Em primeiro lugar, o que eu faço é fazer meu próprio Subclasse genérica de Callable para cada tipo de função que eu quero chamar. (Notei também que uma única classe derivada também poderia ser usada com a lógica interna no método. call () para selecionar a função desejada.) Então, eu tenho, por exemplo, uma subclasse de ordem de submissão plain-vanilla: E também um envio Ordem com uma configuração de parada: (etc. etc. Também há MyCallables para ajustar paradas, posições de fechamento, etc.) Então, dentro da classe de estratégia, eu tenho meus métodos personalizados para os vários tipos de operações que eu preciso fazer. Por exemplo, correspondendo às duas subclasses acima, existem estes dois métodos que podem ser chamados de qualquer lugar do código de formas principais: Para posições longas de baunilha clara: Para posições longas com uma parada fixa inicial: E então, como há alguns atrasos Obtendo os detalhes da ordem de volta do servidor, eu uso o método. onTick () para consultar valores e definir variáveis apropriadas e controles de caixa de texto mais tarde, usando (por exemplo), o dblBuyOrderOpenedPrice como uma bandeira que indica quando -1 que os valores precisam ser Recarregado do servidor. Uma parte do método. onTick () que lida com algumas das iniciais tardias da variável parece com isto: O seguinte é um exemplo de como eu acesso essas funções de negociação a partir do código dos formulários principais, no caso de um buy-with-a - Pare de ligar: De qualquer forma, para o que vale a pena, pensei em publicar este código. Levei algumas horas para descobrir como obter acesso a esse segmento comercial baseado em Java a partir do interior, e me pareceu uma descoberta útil que poderia ser benéfica para os outros. Como sempre, sinta-se livre para saquear o código postado se isso ajudará seu projeto - E, se você tiver uma maneira melhor de fazer isso, por favor, por favor, poste-o também. Como eu disse, eu sou um novato da C, então pegue isso para O que vale a pena. Nota geral: 0 Registrado: segunda-feira, 18 de junho de 2017, 19:23 Mensagens: 1 Foi há algum tempo que alguém publicou algo aqui (e nenhum outro tópico sobre JForex no uso de bibliotecas IKVM também). Alguém usa isso com as novas bibliotecas JForex (2.6.69), eu tenho um problema, que às vezes ele trava ao tentar se conectar. Não há nenhum problema com as bibliotecas antigas (2.6.23), mas nelas - não há nenhuma função para se desconectar ou conectar usando o Pin. E o colapso não pode ser tratado (tente ... captura não ajuda), está em algum lugar profundo nas bibliotecas JForex, eu suponho. Isso acontece em cerca de 20 tentativas de conexão. E se conectado, então desconecte e conecte novamente - nunca falha. Está acontecendo apenas com a primeira tentativa de conexão. O que mais eu posso dizer. Estou usando exatamente o mesmo código para se conectar como antes, então eu não acho que esse problema possa estar lá. E eu tentei, bibliotecas antigas ainda se conectam sem bloqueio. E o java instalado é o mais novo, então não me diga para atualizar. Ah e outra coisa, ClientFactory. getDefaultInstance () como mostrado neste tópico não está funcionando para mim, ele mostra DCClientImpl classe não encontrada, mas está lá. Então eu apenas crio uma instância do DCClientImpl em vez disso. Mas fazer o mesmo funcionou bem em 2.6.23, então não deve ser um problema (e funciona em 80 de conexões), mas quem sabe. Parece ser tudo o que posso dizer sobre esse problema. Talvez alguém tenha tido o mesmo problema E resolvi-lo Ou, pelo menos, talvez alguém possa me dizer onde posso obter versões antigas das bibliotecas JForex. Posso encontrar uma versão do meio, que possa se conectar usando Pin e não tenha o problema de falha de conexão. Exceção no tópico thread do StrategyRunner java. lang. IllegalArgumentException: sem histórico grosso para o EURZAR para criar velas de período personalizadas de 1 seg em com. dukascopy. charts. data. datacache. customperiod. tick. LoadCandlesFromTicksAction. ltinitgt (LoadCandlesFromTicksAction. Java: 82). Em java. lang. Thread. run (Thread. java: 937). Eu tentei executar threads java (usando java. lang. Thread. sleep (timeInMillsecs)), bem como o thread C usando System. Threading. Thread. Sleep (timeInMillSecs) Eu ainda recebo a mesma mensagem, além de porque menciona o EURZAR I Estou a pedir o EURUSD. Estamos apenas especulando, mas poderia ser algum problema de conversão enum-on-on entre java e java. Se este fosse o caso, então EURTRY causaria o carregamento do EURUSD. Em outra nota - existe algo que impede que você escreva seu programa diretamente no java. Em nossa opinião, as sintaxes e APIs do C e java são semelhantes o suficiente para fazer a transição, especialmente de C para java. Eu concordo que C e Java são muito semelhantes, se não o mesmo, em um nível de sintaxe, mas eu tende a preferir fortemente o C, já que estou familiarizado com o Visual Studio e estou familiarizado com o Java em geral: por exemplo, eu não saberia como Realizar expressões lambda (se estiverem presentes), delegados ou digitação dinâmica, para citar apenas alguns, sem considerar LINQ e paralelização, por exemplo. Lambdas vai estar lá com Java 8. Delegados você pode escrever como Callable ou Runnable e depois passá-lo como um argumento. O LINQ possui algumas bibliotecas de terceiros que possuem uma sobrecarga de desempenho. Paralelização que você pode conseguir usando executores e outros. No fundo, java tem o mesmo poder expressivo, mas você pode exigir que escreva mais código para alcançar a mesma coisa. A internet está cheia de descrições de como fazer essa coisa C em java - assim, não deve demorar muito tempo para se adaptar. Essencialmente, você tem uma escolha entre um código puro-java que não possui problemas adicionais discutidos acima ou escrevendo em C e suporte de API muito limitado quando você tiver um problema, porque quando você denuncia um problema para uma investigação adequada do nosso lado, você precisa Publique um programa java. Além disso, eu gostaria de adotar algumas bibliotecas numéricas escritas para. Qualquer dica, muito apreciada. Muito obrigado, mesmo assim. Como postamos já acima, para investigar um problema, precisamos de um programa java que replica o caso. Além disso, as etapas de reprodução, se houver. Onde eu poderia baixar dados para problemas avançados e negativos para NYSE, AMEX e NASDAQ tão remotos no histórico quanto possível (os dados da NYSE começam em março de 1965, os dados da AMEX começam em fevereiro de 2002, dados do NASDAQ Começa em janeiro de 1978.) O melhor recurso para download que eu consegui encontrar até agora é unicorn. usadvdec que é realmente ótimo. Infelizmente, com dados apenas a partir de 2002. Estou procurando artigos e volumes da NYSE UpDn desde 1965. Obrigado por todas as dicas para obter isso. Ndash user1392 Set 16 11 at 9:53 Eu não sei o quão interessado você está nos dados do CME, mas tenho aprendido sobre opções e modelagem de volatilidade. Eu tenho trabalhado com dados de CME atrasados. Pude extrair as consultas JSON e agora consegui executá-las no meu aplicativo para obter dados para cada tipo de ativos. Exmaple de dados de opções ES: Execute a consulta abaixo no Chrome e você verá a resposta JSON. Em outros navegadores, você será solicitado a baixar o arquivo JSON. O link abaixo solicita ao servidor CME que retorna os dados das opções para ataques específicos: eu também consegui obter outros dados simplesmente alterando o código do contrato. Para analisá-lo, você apenas usa a classe Serialization (adicione referência a system. web. extensions e use System. Web. Script. Serialization on framework 4.0) - (histórico) preços das ações - O que você quer dizer com isso Nominal, real, Corrigido devido à mudança monetária-base, correções com Y-other-things Qual é o seu objetivo que eu consegui baixar os preços das ações (históricos) via Yahoo e google. Infelizmente, procurar dados históricos dos criadores de GoogleYahoos pode ser altamente enganador e fazer conclusões baseadas nisso muito perigosas. Por favor, note que você nem sempre pode confiar nos dados, às vezes eles são nominais ou reais, e às vezes você não conhece o tipo de dados. GoogleYahoo são apenas terceiros para fornecer os dados históricos. Dados CSI. Ele afirma ser o provedor para o Google, Yahoo, Microsoft e outros revendedores provedores de Yahoos aqui e observe os pequenos escritos no fundo aqui Dados educacionais e de pesquisa Shiller Dados sobre dados do mercado de ações a enorme coleta de dados por Ibbotson, livro, inflação, taxas de juros E as coisas que você deve levar em conta para fazer qualquer pesquisa séria de bases de dados Yale (trabalho maciço feito) aqui Intelligent Asset Allocator - book, de William Bernstein, no final de contas tem um resumo de fontes de dados muito boas Você diria Yahoo finance39s diariamente Os dados com ajuste para dividendos e divisões são confiáveis no sentido de que você poderia usá-los para pesquisar porque I39m está tendo problemas para encontrar dados que sejam ajustados para dividendos contendo dados de dividendos separadamente. Você sabe se os dividendos são ajustados para a data em que os dividendos são realmente pagos ou no dia do ex-dividendo ndash Good Guy Mike Mar 7 13 às 19:31 Para obter um feed consolidado da maioria dos feeds de dados, use Quandl. Isso é gratuito por quantidade limitada de pedidos por dia. Mais alguns dados econômicos podem ser encontrados em: Dados da UEM EFTA da União Européia: os dados dessas fontes estão disponíveis gratuitamente. Você também pode jogar com dados de muitas dessas fontes usando o Google Public Data Explorer. Eu fiz uma quantidade razoável de busca por uma boa fonte de dados históricos e encontrei os Serviços de Investidores da Norgate. Eles fornecem os dados no formato MetaStock. Utilizei os dados para análise em MATLAB via Metastockread. Eles têm dados para os EUA, Austrália e Cingapura. Quandl é gratuito, com bons dados econômicos e de mercado e API API Juan Ignacio Gil MBT Quote foi projetado para desenvolvedores de software de terceiros e fornece acesso aos seguintes feeds de dados: você possui um código de exemplo para se conectar a MBT Quote API . Em C, para a Cadeia de opções, talvez. Ndash Jeson Martajaya 15 de maio 14 às 21:15 historicaloptiondata para dados de opções CBOE que se estendem 10 anos (EOD somente). Eles também têm um serviço FTP que permite que você baixe os dados da opção EOD diariamente após o fechamento do mercado. Eu usei o Livevol no passado. Eles me deram uma URL que eu deveria baixar um CSV a cada 30 segundos. Eu escrevi um script para editar o arquivo e verificar seu timestamp incorporado e, em seguida, salvar no disco. Um quotsubscriberquot monitoraria o diretório de destino via inotify () e carregaria qualquer novo CSV. Efectivamente, usei o sistema de arquivos como uma planta de ticker, que contornava a questão da API. Ndash chrisaycock 27/07 11 às 18:43 chrisaycock Obrigado pela informação. Foi um bom serviço em geral (confiável, preciso, qualquer problema) ndash Tal Fishman 27 de julho 11 às 22:59 Um comerciante diferente queria isso por alguns meses para o modelo dele. Eu não usei os dados eu mesmo, então não tenho certeza de como é a qualidade. Ndash chrisaycock 28 de julho às 14:26
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