Sistema de comércio universal

Universal Trading System Universal Trading System pode ser aplicado em negociação automatizada e semi-automatizada. A negociação automatizada inclui análise de mercado gráfica com subsequentes posições de compra e venda. A EA toma todas as decisões comerciais. A negociação semi-automatizada inclui a análise de mercado e as posições de rastreamento. No entanto, a EA precisa de sua confirmação para abrir pedidos. Assim que as condições do mercado forem adequadas para abrir uma ordem de compra, a EA notifica isso por e-mails, notificações push e alertas de áudio. O robô exibe as setas e as linhas acima da flecha de compra e abaixo da seta de venda. Você deve estar pronto para abrir uma posição logo após o preço tocar na linha especificada, desde que o preço permaneça abaixo da linha de compra ou acima da linha de venda depois de um sinal ser ativado. Parâmetros AutoTrade - negociação automática ou manual (true - automatizado, falso - manual) TimeSignal - pause após um sinal, durante o qual o próximo sinal na mesma direção não está ativado (em minutos). O parâmetro funciona apenas no caso de um diretor de troca manual - após um sinal de buysell, o próximo sinal não é ativado independentemente da direção até a pausa de negociação definida no TimeSignal expirar (apenas para negociação manual) MM - gerenciamento de dinheiro automático Lote - tamanho do lote Se o gerenciamento de dinheiro automático está desativado RiskPercent - risco para gerenciamento de dinheiro automático Spread - spread máximo permitido Slippage - deslizamento máximo VoiceGuidance - mensagens de voz EA UseAlert - mensagens de áudio EA UsePrint - envio de mensagens para o log UseSendMail - mensagens de e-mail UseSendPush - notificações push Comentários - Painel de informações de exibição no gráfico Distância - distância do preço para colocar ordens pendentes PendingOrders - número de ordens pendentes definidas a uma certa distância um do outro Divergência - distância entre ordens pendentes Expiração - duração do pedido, após o que são removidas por um corretor StopLossPercentage - do depósito que você está disposto a arriscar, por um comércio TakeProfitPercentage - do depósito que você deseja Para receber, por um comércio TimerStop - permitir a modificação da perda de parada após um certo tempo TimerStopLoss - tempo, após o qual a perda de parada é transferida para a distância mínima permitida (em segundos) MinimumStopLoss - distância mínima para a perda de parada (em pontos) MinimumTakeProfit - Distância mínima para o lucro obtido (em pontos) TradeMode - habilitar TrailStart - trailing orders (em pontos) TrailStep - etapa de arranque NoLoss - mover para o ponto de equilíbrio (em pontos) MinProfitNoLoss - lucro mínimo para mudança para o ponto de equilíbrio (geralmente especificado com comissão) - habilitar a média da posição (não usada por padrão) MaxTrades - número máximo de negócios abertos Exponente - multiplicador de lotes subsequentes AutomaticPips - cálculo automatizado de etapas entre ordens MechanicalPips - passo entre ordens se o cálculo automático não for aplicado Velas - número de velas para o cálculo automático Um passo entre ordens Delimiter - razão usada para dividir a distância entre o preço alto e baixo para um certo Número de velas para o cálculo do passo automático Magic - ID da ordem. Recomendações Execução de ordem instantânea - ECN (com spreads mínimos, comissões e deslizamento) Conexão sem problemas para o servidor - VPS (com latência de rede mínima) Pares de moeda - GBPUSD. EURUSD. USDJPY. USDCHF. USDCAD. NZDUSD. AUDUSD. EURJPY. EURGBP e EURCHF O EA funciona em qualquer cronograma do gráfico. Sistema de Negociação Universal - Manual do Usuário O Sistema de Negociação Universal foi projetado principalmente para uso como um sistema de negociação de negociação dia comercial para futuros de mercado e futuros de divisas. A série significativa de insumos que impulsionam as regras de geração de comércio para o sistema permite que o usuário crie uma estratégia de negociação especificamente projetada que se encaixem bem na maioria dos estilos de negócios individuais. Todos os tempos de entrada devem ser inseridos no formato 24 horas (militar). Hora de início: o tempo após o qual os sinais comerciais podem ser gerados a cada dia. Esta entrada define o tempo de início para a geração de novos negócios apenas. As saídas, incluindo interrupções e saídas de destino específicas, serão executadas a qualquer momento independentemente dos horários de início ou de término. Tempo de término: nenhum novo negócio será gerado após o término da hora. Por exemplo, usando as duas primeiras entradas, ajustando a hora de início para 830 e o tempo de término em 1430 restringe a geração de novos negócios para o período de tempo entre 8:30 da manhã e 2:30 da manhã. Essas duas entradas definem o horário inicial e final para Geração de novos negócios apenas. As saídas, incluindo interrupções e saídas de destino específicas, serão executadas a qualquer momento independentemente dos horários de início ou término estabelecidos por essas entradas. Tempo de fechamento: hora em que todos os negócios serão fechados para o dia. Esta entrada deve ser usada somente quando usar o sistema como uma estratégia de negociação dia. Por exemplo, se alguém estivesse usando o comércio do sistema para o dia, o índice Russell 2000 entrando em uma entrada de Tempo fechado para um período anterior ao fechamento do mercado iria sair do comércio no horário designado. Para desativar as saídas programadas, insira um valor maior que 2400. Consulte Cartas de marcação e tempo abaixo para obter informações adicionais se os gráficos de tiques estiverem sendo usados. Cntracts: o número de contratos (futuros), lotes (Forex) ou ações (ações) que serão abertos após o início de cada nova posição. (Cntracts não é um typo - contratos é uma palavra reservada na linguagem de programação e não pode ser usado como um identificador de entrada.) O sistema criou alvos que podem ser usados ​​para sair parcialmente de posições em três pontos separados. As próximas 6 entradas definem os parâmetros para essas saídas específicas. Alvo1: o nível do objetivo de lucro para o alvo 1. O número designado de contratos, lotes ou ações será encerrado ao preço de entrada mais o valor alvo1 para uma posição longa ou o preço de entrada menos O nível do alvo1 para uma posição curta. Tgt1cntracts: o número de posições a serem retiradas quando o mercado atinge o objetivo1. Target2: o nível do objetivo de lucro para o objetivo 2. Tgt2cntracts: o número de contratos, lotes ou ações para sair no nível de destino 2. Target3: o nível de metas de lucro para o objetivo 3. Tgt3cntracts: o número de contratos, lotes ou compartilhamentos para sair no nível de destino 3. B1 B2: as entradas B1 e B2 definem a sensibilidade para novas posições longas. Maiores valores para essas entradas resultarão em um menor número de negócios gerados. S1 S2 As entradas S1 e S2 definem a sensibilidade para novas posições curtas. Tal como acontece com B1 B2, valores mais elevados para estas entradas resultarão em um número menor de negócios gerados. Este sistema oferece a oportunidade de definir objetivos de lucro diários, conhecidos como recursos de saída de capital desde que você é retirado do mercado quando um determinado nível de equivalência patrimonial é alcançado. Quando um determinado nível de lucro líquido é alcançado, uma parada final é colocada de tal forma que o lucro atual para o dia menos um montante final será o lucro mínimo a ser realizado para o dia. As três entradas seguintes definem os parâmetros para esse recurso. Toggleeqout: Esta entrada habilita ou desativa o recurso de equivalência de ativos. Se estiver definido como 1, o recurso está habilitado. Defina-o como 0 para desativar esse recurso. Equity floor: A quantidade de lucro durante a sessão que deve ser alcançada para comprometer o fim da perda do lucro do dia. Equity Trail: o fim da parada para a quantidade de lucro para o dia. Por exemplo, se as configurações Toggleeqout 1 e Equity floor 1250 e Equity Trail 250 forem usadas, o seguinte ocorreria. Quando o lucro líquido total para o sistema durante o período atual de 24 horas chega a 1250,00, uma parada de arrefecimento de 250,00 é automaticamente colocada e mantida 250,00 abaixo do maior patrimônio líquido alcançado para o dia. Isso efetivamente coloca o lucro mínimo para o dia em 1000.00. No entanto, se o sistema vai para um ganho líquido de maior valor, o lucro mínimo do dia vai para o maior patrimônio do dia menos 250,00. Quando o sistema sai como resultado da seqüência de equidade detalhada acima, não haverá mais transações geradas pelo restante da sessão. O sistema também oferece a opção de mover a perda de parada para o ponto de equilíbrio após a saída do alvo 1 ter sido alcançada. As próximas duas entradas definem os parâmetros para a saída do ponto de equilíbrio. Togglebeexit: Esta entrada habilita ou desativa o recurso de equilíbrio de destino. Se estiver definido como 1, o recurso está habilitado. Defina-o como 0 para desativar esse recurso. Beplus: a quantidade de lucro a adicionar ao ponto de equilíbrio. Por exemplo, pode-se inserir o montante necessário para recuperar os custos de transação encontrados para o comércio aqui para garantir que esses custos sejam cobertos se o ponto de equilíbrio for executado. ToggleDayLoss: Esta entrada habilita ou desativa o recurso de perda de dia. Se estiver definido como 1, o recurso está habilitado. Defina-o como 0 para desativar esse recurso. DayLoss: Quando a perda total de todas as negociações para um determinado dia atinge o valor desta entrada, todas as posições estão fechadas e todas as negociações param se as perdas se tornam maiores do que a entrada de daylor. Isso se ativa em uma base de 24 horas, o que significa que, se o sistema for interrompido em uma situação de perda de dia, não ocorrerá negociações até o próximo dia do calendário ocorrer. Isso pode afetar a maneira como alguns de vocês usam o sistema ao negociarem durante a noite. Stop Loss: os montantes Stop Loss são inseridos usando a estratégia Stops and Targets add on. Os valores para esta entrada também podem ser otimizados usando as mesmas diretrizes descritas acima. Muitas vezes, é vantajoso re-otimizar as variáveis ​​críticas do sistema quando a curva de equidade do desempenho do sistema começa a deteriorar-se. O tempo de esta re-otimização é melhor determinado usando a análise técnica básica na curva de capital real. Ao redefinir as entradas para a estratégia, é melhor re-otimizar as variáveis ​​em grupos, em vez de testar tudo simultaneamente. Essa abordagem não só economiza tempo de teste considerável, mas também reduz a possibilidade de o sistema poder ser ajustado de forma curva aos dados históricos. O teste ideal abrange apenas as entradas B1 e B2, testando apenas este par. Teste cada um de um valor de 2 para um valor de 30 com incrementos de 1. Siga com testes semelhantes com valores idênticos para as entradas S1 e S2. A escolha de valores otimizados é fundamental para manter o desempenho do sistema. Não cometer o erro de escolher as configurações mais lucrativas da operação de teste acima. Para fazer isso, espera que o mercado repita exatamente seus dados históricos no futuro, o que é reconhecidamente pouco realista. Escolher os valores de teste mais rentáveis ​​traz consigo uma alta probabilidade de que os valores abertos sejam incluídos nos resultados. Outliers, ou o comércio extremo que potencialmente podem representar conservativamente entre 20 e 30 dos lucros para o período de teste, provavelmente não serão repetidos em tempo real. Ao selecionar valores de entrada para uso em tempo real, é importante usar configurações de entrada que tenham uma probabilidade razoável de serem repetidas no futuro. De preferência, selecione combinações de entrada que são encontradas no top 10 da saída de otimização classificadas por rentabilidade e estão confortavelmente dentro de uma curva de sino normal criada a partir de resultados de testes gráficos. Além de re-testar as variáveis ​​de entrada lateral de compra e venda, também é aconselhável ocasionalmente verificar o alvo e parar os valores de perda. Essas entradas podem ser testadas simultaneamente ou individualmente. Considere que será menor o ajuste da curva com a re-otimização individual. Para muitos itens, incluindo Forex e índices de ações, é altamente recomendável que os gráficos de tiques sejam usados ​​com o Sistema Universal. Ao usar gráficos de tiques, o tempo é efetivamente removido dos cálculos de geração de comércio. Uma vez que as barras do gráfico são criadas sempre que ocorreu o número designado de mudanças de preço, o mercado real é representado no gráfico não influenciado por um parâmetro de tempo artificial. Os gráficos cronometrados (5 minutos, horários, etc.) formam suas barras de preços na conclusão de um valor de tempo designado. Durante períodos de mercado silenciosos, muitas barras podem ser formadas a partir de pouca ou nenhuma atividade de preço. Uma vez que o sistema analisa o mercado em barras, essas barras inconsequentes podem influenciar indevidamente a geração do comércio, resultando em vários negócios consecutivos não lucrativos. Cartas de marcação e tempo Embora o tempo seja efetivamente removido das equações de geração de comércio usando gráficos de tiques, ainda é possível restringir efetivamente o sistema usando tempos de início, tempos de término e tempos de fechamento. Os usuários devem ser advertidos de que definir o tempo fechado próximo ao final do mercado real pode resultar em negociações que não sejam devidamente encerradas no final da sessão, conforme desejado. Lembre-se de que cada barra é completada como o número necessário de mudanças de preços ocorreram. Uma vez que o programa executa comandos somente após o fechamento de uma barra, pode surgir a situação em que a barra na qual o comércio deve ser fechado pode não se formar completamente no final da sessão, resultando no comando para fechar o comércio que não está sendo gerado. Os usuários são encorajados a acompanhar de perto a configuração da barra de tempo de fechamento durante o teste do sistema para garantir que os negócios sejam devidamente encerrados no final da sessão, se você deseja fazê-lo. Cartas de marcadores e resultados de testes Os usuários do sistema comparam freqüentemente resultados de negociação históricos ou em tempo real com o desenvolvedor ou outros usuários do sistema. Tenha em mente que barras de gráfico de tiques são formadas quando o número designado de mudanças de preço foi recebido pelo computador host que está executando o sistema e que a geração de comércio depende de formações de barras específicas que ocorrem durante a sessão. Considere também que cada computador que esteja executando o sistema pode ter uma capacidade de cálculo variável devido à disponibilidade do processador, a quantidade de RAM na máquina, o número de gráficos abertos e outros processos que podem ser operados simultaneamente. Além disso, é provável que cada computador tenha conexões de dados que sejam de velocidades variáveis ​​atribuíveis a todos os fatores que influenciam a eficiência da internet. O resultado dessas situações é que cada computador que executa o sistema no mesmo gráfico fará isso com diferentes padrões de gráfico e, portanto, resultados de negociação ligeiramente diferentes. Pesquisas significativas confirmam a existência dessas diferenças e não foram bem sucedidas na descoberta de uma solução. Os usuários são incentivados a minimizar o tempo e o esforço necessários para comparar os negócios, pois a utilidade de qualquer informação obtida com esta tarefa é altamente provável de surgir de situações fora do controle do sistema ou do comerciante. O suporte inicial do sistema consiste em uma instalação completa e permanente do sistema e um arquivo de backup completo. Indicadores de curva de capital que permitem monitoramento em tempo real, monitoramento em tempo real do desempenho do sistema fazem parte do pacote de instalação. Também estão incluídos os espaços de trabalho prontos para o comércio, personalizados para uso em até cinco símbolos, conforme selecionado pelo comprador. O suporte ilimitado está disponível por e-mail ou telefone após a instalação inicial. O sistema universal foi projetado principalmente para uso como um sistema de negociação de troca de dia para mercados de futuros de ações e mercados cambiais de câmbio (forex). A série significativa de insumos que impulsionam as regras de geração de comércio para o sistema permite que o usuário crie uma estratégia de negociação especificamente projetada que se encaixem bem na maioria dos estilos de negócios individuais. Em apenas alguns minutos, você pode ajustar este sistema auto-adaptativo para o seu próprio. Ele efetivamente trocará qualquer mercado em qualquer período de tempo de sua escolha. EURUSD - USDJPY - índice E Mini Russel 2000 - GOOG - E índice Mini SampP 1000 gráfico ShareBar 12 tick RangeBar Chart 1597 gráfico de ticks gráfico de 120 minutos gráfico de 120 minutos OU - Qualquer prazo do mercado de sua escolha. O Sistema Universal é mais eficaz quando o sistema é seletivamente otimizado quando necessário usando o TradeStations recentemente lançado Walk-Forward Optimizer. Na minha opinião, este programa tem o potencial de revolucionar totalmente os testes de estratégia e negociação. Veja esta seção para mais informações sobre este sistema revolucionário Enquanto isso, possui um link para um vídeo introdutório que fiz para a TradeStation em 28 de fevereiro de 2017: