Top 5 Essential Beginner Books for Algorithmic Trading. Algorithmic negociação é geralmente percebida como uma área complexa para iniciantes para se familiarizar com Ele abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística Consequentemente, pode ser extremamente Off-putting para os não iniciados Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de forma iterativa, em curso. A beleza do algoritmo de negociação é que não há necessidade de testar os conhecimentos sobre o capital real, Como muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas Embora existam algumas advertências associadas a tais sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um profundo nível de compreensão, com absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que recebo de leitores de QuantStart é como faço Começar em negociação quantitativa Eu já escrevi um guia de iniciante para a negociação quantitativa, mas um artigo não pode h Ope para cobrir a diversidade do assunto Assim I ve decidiu recomendar o meu favorito entry-level quant livros de negociação neste artigo. A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto que eu encontrei é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas Até que os fundamentos sejam cobertos e entendidos Os melhores livros que encontrei para este fim são os seguintes.1 Quantitative Trading por Ernest Chan - Este é um dos meus livros favoritos de finanças Dr. Chan fornece uma grande visão geral do processo de criação de um varejo quantitativo O sistema de comércio, usando MatLab ou Excel Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer pessoa pode fazê-lo Embora existam muitos detalhes que são ignorados principalmente por brevidade, o livro é uma ótima introdução ao funcionamento algorítmico negociações Ele discute alfa Geração de modelos de negociação, gerenciamento de riscos, sistemas de execução automatizada e certas estratégias, particularmente impulso e reversão média. Este livro é o Lado a caixa preta por Rishi K Narang - neste livro Dr Narang explica detalhadamente como um fundo de hedge quantitativo profissional funciona É lançado em um investidor savvy que está considerando se invest em tal uma caixa preta apesar da aparente irrelevância a um comerciante de varejo , O livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um verdadeiro sistema de comércio quant deve ser realizado Por exemplo, a importância dos custos de transação e gestão de riscos são delineados, com idéias sobre onde procurar informações adicionais Muitos comerciantes varejo algo poderia fazer bem Para escolher isto acima e para ver como os profissionais realizam seu trading.3 Algorithmic Trading DMA por Barry Johnson - A frase trading algorítmico, na indústria financeira, consulta geralmente aos algoritmos da execução usados por bancos e corretores para executar negócios eficientes que eu estou usando O termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barr Y Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento Isso significa que é inútil para o varejo quant Não de todo Possuir uma compreensão mais profunda de como o trabalho de trocas e microestrutura do mercado pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo Apesar de ser Um volume pesado, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são compreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia de negociação Isto é normalmente conhecido como o componente modelo alfa de um sistema de negociação Estratégias são simples de encontrar nestes dias, no entanto, o verdadeiro O valor vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como ir sobre como implementá-los.4 Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan Na primeira Livro ele eludiu a dinâmica, reversão média e certas estratégias de alta freqüência Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece signifi As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo de MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Python pandas ou R para aqueles com Experiência de programação Ele também fornece atualizações sobre o comportamento do mercado mais recente, como o primeiro livro foi escrito há alguns anos.5 Trading and Exchanges por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, até mesmo Nos estágios iniciais do comércio quant A microestrutura do mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de ordens Está intimamente relacionado com o funcionamento das trocas e o que realmente acontece quando um comércio é colocado Este livro é menos sobre estratégias de negociação Como tal, mas mais sobre as coisas a ter em conta ao projetar sistemas de execução Muitos profissionais no espaço financeiro quant consideram isso um S um excelente livro e eu também recomendo ele. Nesta fase, como um comerciante varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução e sua relação profunda com os custos de transação, Bem como gestão de risco e de carteira eu vou livros dicuss para esses tópicos em artigos posteriores. Apenas Começando com Quantitative Trading. Wiley Trading Series. Wiley é o principal editor global de títulos comerciais Com livros aclamados pela crítica e best-sellers escritos por alguns dos Os comerciantes superiores do mundo, a profundidade, a largura, eo sucesso de nosso programa publicando negociando são incomparáveis. Wiley oferece livros para servir cada nível do comerciante, dos materiais introdutórios e de referência para o comerciante novo, aos títulos que showcasing as técnicas as mais sofisticadas e as mais atrasadas Pesquisa para comerciantes estabelecidos Em mercados difíceis, os comerciantes requerem conhecimento especializado e orientação de profissionais de comércio provado Wiley Trading fornece tudo O comerciante precisa para sobreviver e ter sucesso em todos os tipos de mercado. Wiley Trading Series 370.by Michael W Covel. May 2017 Hardcover. by Jack D Schwager. with Mark Etzkorn. March 2017 Paperback E-book também disponível. by Russell Rhoads. March 2017 Digital Content. by Ernest P Chan. March 2017 Hardcover E-book também available. August 2017 Paperback E-book também disponível. by Thomas N Bulkowski. August 2017 Paperback E-book também disponível. by George Pruitt. July 2017 Hardcover E - Livro também disponível. by Gatis N Roze, Grayson D Roze. June 2017 Hardcover E-book também disponível. by Michael C Khouw, Mark W Guthner. April 2017 Paperback. by Perry J Kaufman. March 2017 Hardcover E-book também disponível. January 2017 Paperback E-book também available. by Christopher A Farrell. November 2017 Paperback E-book também disponível. by Brett N Steenbarger. Octobre 2017 Hardcover E-book também disponível. by Josh DiPietro. October 2017 Hardcover E-book também available. by Fred KH Tam. Octobre 2017 Hardcover E-book também disponível. by John J Murphy. Sep Tember 2017 Paperback E-book também disponível. by Jody Samuels. September 2017 Paperback E-livro também available. August 2017 Paperback E-book também disponível. by Giles Jewitt. August 2017 Paperback E-book também disponível. by Gil Morales, Chris Kacher. May 2017 Paperback E-book também available. Related Series. About Wiley. Customer Support. Trading Sistemas e Métodos, Website, 5th Edition. O último guia para sistemas de negociação, totalmente revisto e updated. For quase trinta anos, profissionais e comerciantes individuais Se para Sistemas de Negociação e Métodos para obter informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora este totalmente revisto Quinta edição atualiza cobertura para hoje s mercados A referência definitiva sobre sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de comércio bem sucedido Para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades. Presenting um quadro analítico para comparar métodos sistemáticos e técnicas, esta nova edição oferece cobertura expandida Em quase todas as áreas, incluindo tendências, impulso, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gerenciamento de riscos. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ela pode ser usada para a vantagem de um comerciante e mostra similaridades e variações que podem Servem como alternativas valiosas O livro também orienta os leitores através de conceitos matemáticos e estatísticos básicos de design e metodologia do sistema de negociação, como quantos dados usar, como criar um índice, medidas de risco e mais. Atualizado Fifth Edition abrange mais sistemas, mais métodos e técnicas de análise de risco mais do que nunca. O último guia para o design do sistema de negociação e métodos, recentemente revisto. Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gerenciamento de risco. Pelo perito aclamado Perry J Kaufman. Features planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizagem mais extensa e interativa. Vides leitores com acesso a um site complementar carregado com materials. Written suplementar por um líder global no campo de negociação, sistemas de negociação e métodos, Quinta edição é a referência essencial para o sistema de negociação design e métodos atualizados para um ambiente de pós-crise de negociação. Prefácio Para a Quinta Edição xv. CAPÍTULO 1 Introdução 1. O Papel de Expansão da Análise Técnica 1.Convergência de Estilos de Negociação em Ações e Futuros 2. Uma Linha na Areia entre Fundamentos e Análise Técnica 4.Profissional e Amador 5.Decidir sobre uma Trading Estilo 8.Medição de ruído 10.Materialização de Mercados e Globalização 14.Material de Fundo 16. Diretrizes de Pesquisa 18.Objetivos deste Livro 19.Profile de um Sistema de Negociação 20.A Palavra sobre a Notação Usada neste Livro 23.CAPÍTULO 2 Conceitos Básicos e Cálculos 25.Acerca dos dados e dos prognósticos 26. Distribuição dos preços 33.Momentos da variação de distribuição, do alargamento e da curtose 37. Padronização do risco e do retorno 48.Medidas padrão de desempenho 5 8.Aplicação e Demanda 66.CAPÍTULO 3 Gráficos 79. Identificando padrões consistentes 80. O que faz com que os principais movimentos de preços e tendências 82. O gráfico de barras e sua interpretação por Charles Dow 83.Chart Formations 92.One-Day Patterns 102.Continuation Patterns 113. Conceitos Básicos em Negociação de Gráficos 117. Fundos e Topes de Acumulação e Distribuição 118. Padrões Espiódicos 132.Preço Objetivos para Gráficos de Barras 133. Estratégias Implícitas em Gráficos de Velas 139. Uso Prático do Gráfico de Barras 144.Evolução em Padrões de Preço 148.CAPÍTULO 4 Sistemas e Técnicas de Cartografia 151.Dunnigan e o Método de Impulso 152.Sistema de Fase de Congestionamento de Frotas 155.Os Dias Fora de Fora com um Fecho Externo 157.Dias Internas 158.Pivot Pontos 158.Ação e Reacção 159.Desvio de Canal 167.Movendo Canais 170modidade Índice de Canais 171.Wyckoff s Técnicas Combinadas 172plex Padrões 173.A Estudo de Padrões de Gráficos 176.Bulkowski s Classificação de Padrões de Gráficos 178.CAPÍTULO 5 Tendências Orientadas a Eventos 181.Swing Trading 182.Construindo uma Carta de Balanço Usando um Swing F Ilter 184. Gráficos de tabelas 195. A Fase de Dia-N 222.CAPITULO 6 Análise de Regressão 235ponentes de uma Série de Tempo 235.Características dos Dados de Preço 236. Regressão Linear 238. Correlação Linear 248.As Aproximações Não Lineares para Duas Variáveis 252.Transformando Não-Linear para Linear 256.Evaliação de Técnicas de Duas Variáveis 257.Multivariadas Aproximações 259.Basic Trading Signals Usando um Modelo de Regressão Linear 273.Medição da Força de Mercado 276.CAPITULO 7 Cálculos de Tendência Baseados no Tempo 279.Forecasting e Seguindo 279.Price Change Ao longo do tempo 284.A média móvel 284.Moeda média geométrica 292.Acumulativa Média 293.Reset Acumulada Média 293.Drop-Off Efeito 293.Exponencial Suavização 293.Plotting Lags e Leads 307.CAPITULO 8 Trend Systems 309.Why Trend Systems Work 309.Basic Compra e Venda de Sinais 314.Bands e Canais 320.Applications de uma única tendência 330parison de Principais Sistemas de Tendência 336.Techniques Usando Duas Linhas de Tendência 350.Multiple Tendências e Common Sense 356prehensive St Udies 359.Selecting o método de tendência direita e velocidade 359.Moving Sequências Média Progresso Sinal 363.Early sai de uma tendência 366.Moving média projetado Crossovers 366.CAPÍTULO 9 Momentum e osciladores 369.Divergence Index 384.Double-suavizado Momentum 404.Velocity E Acceleration 412.Técnicas Momentum Híbridas 416. Divergência Mumentum 418.Alguns Comentários Finais sobre Momentum 426.CAPÍTULO 10 Seasonality e Padrões Calendário 427.A Consistente Factor 428.The Sazonal Padrão 429.Popular Métodos para Cálculo Sazonalidade 430.Seasonal Filtros 456.Saasonality E o Mercado de Valores 478mon Sentido e Sazonalidade 483.CAPÍTULO 11 Análise Ciclo 485.Ciclo Básico 485.Descobrindo o Ciclo 494. Entropia Máxima 514. Índice do Ciclo do Ciclo 520. Indicador do Ciclo Curto 521.CAPÍTULO 12 Volume, Interesse Aberto e Amplitude 527. Um Caso Especial para o Volume de Futuros 527. Variações dos Padrões Normais 529. Interpretação Padrão 531. Indicadores de Volume 535. Indicadores de Brilho 546.Interpretando o Volume e o Sistema de Amplitude 554. Um Modelo de Probabilidade Integrado 558. Padrões de Volume Intradiários 559.Filtrado de Baixo Volume 562.Indice de Facilitação de Mercado 564.CAPÍTULO 13 Diferimentos e Arbitragem 565.Dinâmica de Futuros Diferimentos Intra-Market 566. Encargos de Carga 567.Estados em Estoques 569. Difusão e Arbitragem Relações 570. Redução de Risco em Spreads 571.The Carry Comércio 596.Changing Spread Relações 600.Intermarket Spreads 602.CAPITULO 14 Técnicas Comportamentais 617.Measuring as Notícias 618.Event Trading 623mitment of Traders Report 635.Opinion e Contrary Opinion 641.Fibonacci e Comportamento Humano 648.Elliott s Princípio de Onda 651.Preço Meta Construções Usando a Relação de Fibonacci 660.Fischer s Sistema de Bússola de Seção Dourada 662.WD Gann Tempo e Espaço 666. Astrologia Financeira 671.CAPITULO 15 Reconhecimento de Padrões 685.Projetando Altos e Baixos Diários 687.Tempo do dia 689.Opening Gaps 699.Weekday, fim de semana e padrões de reversão 711puter-Based Pattern Recognition 732.Artificial Inteligência Métodos 735.CAPITULO 16 Day Trading 7 37.Impacto dos Custos de Transação 738. Elementos Chave da Negociação de Dia 744.Trading Usando Padrões de Preço 753. Sistemas de Breakout Intraday 759. Padrões de Volume Intraday 774. Choques de Preços Intraday 775.CAPÍTULO 17 Técnicas Adaptativas 779.Cálculos de Tendências Adaptativas 779. Variações Adaptativas 788.Outros Cálculos de Momento Adaptativo 793.Adaptive Intraday Breakout System 796.An Processo Adaptativo 797.Considering Métodos Adaptativos 798.CAPÍTULO 18 Sistemas de Distribuição de Preços 801.Medição de Distribuição 801.Use de Distribuições de Preços e Padrões para Antecipar Movimentos 805.Distribuição de Preços 811. Perfil do Mercado de Steidlmayer 822.Usando Distribuições Diárias para Identificar Suporte e Resistência 830.CAPÍTULO 19 Quadros de Múltiplos Tempos 833.Tonando Dois Quadros de Tempo para Trabalharem Juntos 833.Sistema de Negociação de Três Telas de Triplo 835.Sistemas de Tempo Múltiplo de Robert Krausz 838.Martin Pring s KST System 842.CAPÍTULO 20 Técnicas Avançadas 845.Mediando a Volatilidade 845.Usando a Volatilidade para Negociação 856. Seleção de Negociação Usando a Volatilidade 861.Trends a Nd Ruído de Preço 868.Trends e Taxa de Juro Transportar 871.Expert Systems 871.Fuzzy Logic 875.Fractals, Chaos e Entropy 880.Neural Networks 886.Genetic Algorithms 895.Replicação de Hedge Fundos 902.CAPITULO 21 System Testing 905.Identifying the Parâmetros 908.Selecting os Dados de Teste 910.Testing Integrity 916.Searching para o Melhor Resultado 919.Visualizing e Interpretando Resultados de Teste 922.Large-Scale Testing 932.Refining as Regras de Estratégia 937.Arriving em Resultados de Teste válidos 938parando os Resultados de Dois Sistemas 946.Profiting dos piores resultados 950.Retesting para alterar parâmetros 951.Testing através de uma ampla gama de mercados 954.Price Shocks 970.Anatomy de uma otimização 972.Summarizing robustez 976.CAPITULO 22 Considerações práticas 983.Use e Abuse do computador 984.Extreme Events 992.Gambling Techniques A teoria de corridas 1000.Selective Trading 1011.System compromissos 1012.Trading Limites e desligado Mercados 1018.Silver e NASDAQ muito bom para ser verdade 1020.Similarity of Systema Tic Trading Signals 1021.CAPÍTULO 23 Controle de Risco 1027.Mistaking Luck for Skill 1027. Aversão ao Risco 1028.Medição Retorno e Risco 1034.Leverage Baseado na Exposição 1049.Individual Risco Comercial 1050.Kaufman em Paradas e Tomada de Lucro 1059.Ranking de Mercados Para Seleção 1062.Probabilidade de Sucesso e Ruína 1072.Enter uma Posição 1076pounding uma Posição 1080.Equity Tendências 1085.Investing e Reinvesting Optimal f 1088paring Resultados Esperados e Atuais 1092.CAPITULO 24 Diversificação e Alocação de Carteira 1099.Correndo Correlações 1105.Tipos de Carteira Modelos 1105.Cálculos de alocação de carteiras clássicas 1107.Aferição de alocação óptima de portfólio usando o Excel Solver 1109.Kaufman s Solução de algoritmo genético para alocação de portfólio GASP 1114. Estabilização de volatilidade 1142.APPENDÊNCIA 1 Tabelas estatísticas 1147. APÊNDICE 2 Solução de matriz para equações lineares e cadeias de Markov 1151.APÊNDICE 3 Regressão trigonométrica para encontrar ciclos 1161.About o site do companheiro 1191.
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